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ECONOMETRÍA - QUINTA EDICIÓN

El Director



La primera edición de Econometría se publicó hace treinta años. Con el transcurso del tiempo se registraron avances importantes en la teoría y la práctica de la econometría. En cada una de las ediciones subsiguientes traté de incorporar los principales adelantos en el campo. La quinta edición continúa con esta tradición.

Sin embargo, lo que no ha cambiado a lo largo de todos estos años es mi firme convicción de que la econometría puede enseñarse al principiante de manera intuitiva e informativa sin recurrir al álgebra matricial, el cálculo o la estadística, más allá de un nivel elemental. Parte del material es inherentemente técnico. En ese caso, lo coloqué en el apéndice correspondiente o remito al lector a las fuentes apropiadas. Incluso entonces, traté de simplificar el material técnico para que el lector pueda comprenderlo de manera intuitiva.

CONTENIDO

Prefacio
Reconocimientos
Introducción

  1. Naturaleza del análisis de regresión
  2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas
  3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación
  4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN)
  5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis
  6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables
  7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación
  8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia
  9. Modelos de regresión con variables dicótomas
  10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?
  11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?
  12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?
  13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico
  14. Modelos de regresión no lineales
  15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa
  16. Modelos de regresión con datos de panel
  17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos
  18. Modelos de ecuaciones simultáneas
  19. El problema de la identificación
  20. Métodos de ecuaciones simultáneas
  21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos
  22. Econometría de series de tiempo: pronósticos


Apéndice



Páginas : 946
Peso : 5mb.
Formato : PDF.
Edición : Quinta
Año de Publicación :2010
ISBN : 978-607-15-0294-0
Editorial : McGraw-Hill
Autor: Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter

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